Estrategias basadas en momentum
Vamos a analizar este interesantisimo estudio sobre momentum, que nos trae Mahdi Heidari de la Stockholm School of Economics.
Categoría: Sistemas de trading
Qué dicen los estudios sobre las velas japonesas
Dos matemáticos de Pittsburgh las probaron sobre el S&P 500 entre 1992 y 1996; otros trabajos posteriores no encontraron ventaja.
Partiendo desde el buy&hold
Despues de leer muchos y muchos blogs de inversiones, no para de sorprenderme la cantidad de blogueros que en algun momento llegan a la conclusion de que lo mejor es el buy&hold, y es…
Los descuentos de los investment trusts
Desaparecen cuando el mercado está de moda y se disparan con el pánico; dónde consultarlos y la idea de probarlo con datos pasados.
Peter Lynch Earnings Line
Un sistema que sin lugar a dudas vale la pena analizar y replicar: The Powerful Chart That Made Peter Lynch 29% A Year For 13 Years Peter Lynch, the best mutual fund manager ever,…
Usar la renta fija para predecir la renta variable
Un sistema que supera el buy&hold utilizando la renta fija para hacer "Tactical Asset Allocation", es decir aprovechar una anomalia para decidir si estar en cash/bonos o en renta variable: The predictive behavior of…
El PER del S&P 500 y la rentabilidad posterior
Un trabajo de Citigroup firmado por Tobias Levkovich cruza el PER con lo que hace el índice doce meses después desde 1940.
Estrategias de baja liquidez
Un estudio muy interesante: https://corporate.morningstar.com/ib/do ... tStyle.pdf Tomamos 200 stocks de baja capitalizacion y baja liquidez y a esperar... 15% de rentabilidad media! Ya lo comente en Inbestia! http://inbestia.com/analisis/estrategia ... a-liquidez
Volumen
El volumen a graves rasgos es un gran indicador de capitulación...
Ratio acciones versus bonos
Los bonos y las acciones compiten por los fondos de los inversores. Cuando los inversores son pesimistas, sus apuestas se mueven a favor de los bonos mientras que cuando son optimistas, están a favor…