Computer Investing I
Hola:
Releyendo algunos hilos, vi que Wenomeno hablaba de los cursos en Coursera, para aprender Python, etc…
También estaba interesado en aprender Python , así que hice el curso Computer Investing, https://www.coursera.org/course/compinvesting1 , hice la edición de Octubre, (y la saqué con Distinction!! ).
Bueno, lo interesante es que, aunque a un nivel muy sencillo, explica cosas como CAPM, la beta, etc.., pero lo interesante de verdad es el software que utilizan, el QuantSoftware ToolKit, http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=QuantSoftware_ToolKit , que es open source.
Básicamente son unas librerías Python, que usa NumPy y Pandas (recomiendo mucho echarles un vistazo) y la librería CVXOPT, e implementa herramientas para gráficos, análisis de eventos sobre series de datos, y hasta herramientas para montarse uno su propio simulador de sistemas…
Realmente para alguien como yo que no trabajo en banca, y no tengo acceso a herramientas “avanzadas”, está bastante bien, al menos para ir probando sistemas sencillitos y, sobre todo. Aprender.
El curso de Coursera en sí es muy sencillo, y la única complicación es si no se conoce Python.
Saludos
Muy interesante, lo mirare! Yo no se Python pero se aprende.
Con respecto a herramientas de banca, lo mas importante es la terminal de bloomberg y los historicos que lleva, para el resto la herramienta preferida de los traders es excel, aunque hay muchisimas otras, lo mas normal es que hagan las cosas con excel.
Yo también me apunté, pero no fui capaz de seguirlo por estar en otros que me gustaron mas(muy interesante el de model thinking). El curso en si es muy interesante, pero la verdad es que el profesor Tucker no me motivaba en sus lecturas, a pesar de que realmente ponía esfuerzo en el curso.
El curso en sí es bastante sencillito, eché un vistazo a la segunda edición y parece que mejoró algo, y puso algo de análisis técnico, bolinger y demás.., pero nada que no se pudiese ya hacer antes con lo del detector de eventos.
De todas formas para formación en este campo hay cursos mejores en Coursera, como el "Financial Engineering and Risk Management" o "Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics", el primero como base teórica y el segundo "práctica", usando, en este caso, en lenguaje R.
El de Tucker me interesó sobre todo por el software que, aunque sencillo, me sirvió para aprender Python y para tomar buenas ideas..
Saludos
Muy interesante, post. Le dare una mirada también.
Daniel, si la herramienta que usan los traders es Excel, como hacen backtesting? Con otra herramienta o tienen cientos de miles de filas con datos historicos?
Herramientas hay muchas, pero en general el excel es la herramienta principal junto con bloomberg y las herramientas de ver la liquidez propia de los propios bancos en particular, para hacer Simulaciones o Value At Risk, es decir algo asi como backtesting usan Murex y similares, pero yo no he visto traders profesionales usando analisis tecnico y backtesting en analisis tecnico para operar, he escuchado de algun hedge fund (hablo de alguien que trabajaba alli y me lo ha contado) que lo hacia y no con maravillosos resultados, mas bien con perdidas y hacian sus pedazo de backtestings muy currados… pero eso suele acabar siempre igual con "curve fitting".
Interesante, gracias por la respuesta.