Estrategias basadas en reversion a la media

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Dalamar
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Estrategias basadas en reversion a la media

Mensajepor Dalamar » 09 May 2015 15:44

Tenemos un articulo interesantisimo de SlowInver, usa una tecnica de reersion a la media de corto plazo! http://slowinver.com/invertir-a-corto-p ... ncia-y-ii/

“Si observas caer uno de los 7 ETFs durante 3 días: Compra al cierre, y vende al cabo de 3 días o al cabo de un beneficio del 0,4% al 0,8%.”


Los resultados son espectaculares tanto en rendimiento con en DD, y son muy constantes... ademas se me ocurren mil formas de perfeccionar la estrategia!

Voy a poner el codigo de como replicar esta estrategia en R en un hilo confidencial - confidencial-f88/mean-reverting-t1836.html (Lo compartire con quien colabore activamente) segun lo vaya probando y hare aqui un seguimiento de los resultados.
Adjuntos
ReversionResultados.png
ReversionResultados.png (3.72 KiB) Visto 354 veces
ReversionResultadosAnuales.png
ReversionResultadosAnuales.png (3.82 KiB) Visto 354 veces
ReversionETFs.png
ReversionETFs.png (1.87 KiB) Visto 354 veces
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