Estrategia de Momentum y Reversion a la media

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Dalamar
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Estrategia de Momentum y Reversion a la media

Mensajepor Dalamar » 12 Jun 2015 18:06

Basicamente esta estrategia detecta momentum hasta que se acaba y se pone corto, tienen un ratio Sharpe de 1.5 en un historico de 55 años, el periodo mas largo que se ha mantenido en perdidas es de 6 años.

Lo mas interesante de esta estrategia es que tiene correlacion cero con el S&P y que cuando mejor funciona es en los momentos de crisis y panico.

El codigo de la estrategia: AutoCorrelation(500 Daily Returns) * abs(Previous Day's Return) / Previous Day's Return

Código: Seleccionar todo

var sp = data.INDEX_GSPC.daily().lookback(500).returns();

var corr = jStat.corrcoeff(Lazy(sp).rest().toArray(),Lazy(sp).initial().toArray());

var flag = null;

sp[0] < 0 ?
  flag = -1
  :
  flag = 1;
  ;

weight.INDEX_GSPC = flag * corr;


La estrategia se puede testear aqui: http://storage.googleapis.com/blogjohno ... index.html
Adjuntos
MomentumMeanRevert.png
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