Medias Moviles

wenomeno
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Re: Medias Moviles

Mensajepor wenomeno » 05 Abr 2013 15:02

Si ya dice que no lo recomienda si no tienes al menos 1 millón de capital disponible para esta estrategia. Desde luego el tipo no es un vendemotos de esos de "Los secretos de los ricos al descubierto. Usted también puede hacerlo. Hágase rico desde su casa tocándose los cataplines."

La alternativa sería usar ETFs o CFDs, o para forex el mercado spot. Aunque no sé si habrá tantos activos disponibles.

De hecho el sistema que tiene Mebane Faber en su web en el libro "The Ivy Portfolio" lo desarrolla un poco más e incluye versiones con 10 y 20 ETFs. Ninguno de los cuales sobre divisas. Si a eso le añades algún ETF más original para los que no haya futuros como ETF sobre tierras raras u otros que aporten cierta descorrelación si es posible llegar a más de 30 activos.

En cuanto al sistema en concreto que plantea el tipo en su web sí que habría que mirarlo en profundidad porque usa gráficos diarios y eso en comisiones sí que tiene que notarse. En cambio el sistema de Faber usa gráficos mensuales por lo que opera muchísimo menos.

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Dalamar
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Re: Medias Moviles

Mensajepor Dalamar » 05 Abr 2013 15:33

Efectivamente, yo pense lo mismo cuando lo vi, vendemotos total... y dando publicidad a su libro.

Efectivamente yo creo que las medias moviles de aplicarse deberia de ser a muy largo plazo, aun asi no me terminan de convencer, ni solas ni como complemento, es un indicador muy retrasado.
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wenomeno
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Re: Medias Moviles

Mensajepor wenomeno » 05 Abr 2013 16:13

A mí tampoco me gustan mucho, pero los indicadores de este tipo tienen la ventaja de que son objetivos y puede hacerse backtest sobre los sistemas a usar. La cuestión es que como indica el tipo ese en su link, el sistema no te va a llevar a ninguna parte por sí sólo. Las claves son diversificación, implementación masiva y gestión monetaria.

Aunque bueno, esa es la teoría. A mí los backtests por buenas que sean las estadísticas, si no me explican y convencen de cual es el motivo subyacente que hace rentable el sistema no le tengo fé. Es decir, que me expliquen porque algo debería subir y entonces si me dicen que en lugar de comprar a ciegas se debe esperar por una señal técnica, como una media móvil, entonces vale. Pero que me digan que en el pasado el Dow subió los años que el Madrid ganó la Liga o que tal par de medias se cruzó no me vale. Quién dice que no fue casualidad.

De hecho, todos hemos leído alguna vez las estadísticas de tal o cual media, pero esas estadísticas consisten en el retorno medio y ya en plan lujo la desviación estándar. Pero que pasa con el error estándar y los intervalos de confianza, etc. En resumen, estadísticas de chichinabo. Las posibilidades de que los resultados se mantengan en el tiempo son del 50%, puede que sí, puede que no.

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Re: Medias Moviles

Mensajepor Dalamar » 05 Ene 2015 18:09

Aqui nos hablan de un sistema sencillo:

Como cada fin de mes TRADERALIA publica el seguimiento del “Sistema de trading Mini S&P 500” en gráfico de velas mensuales y con media simple (SMA) de 12 periodos.

Al cierre de la última sesión de DICIEMBRE de 2014, el futuro del Mini S&P cotiza en los 2.054 puntos y por encima de su SMA de 12 meses situada en 1.939 por lo que el "Sistema de trading Mini S&P" mantiene la posición larga o comprada abierta el 31-01-2012 en 1.308 puntos. Dicha posición, al cierre de la sesión del miércoles 31 de diciembre de 2014, acumula desde su apertura unas plusvalías latentes de 746 puntos o 37.300 $ por contrato.

Sin tener en cuenta dicha posición actualmente abierta, el balance acumulado de trades ya cerrados (entre agosto 1998 y enero 2012) arroja un resultado positivo de 1.584 puntos o 79.200 $ para un único contrato del futuro del Mini S&P y con solo 12 operaciones en todo el periodo.

Pueden ver la explicación del sistema y la tabla de operaciones y rentabilidades acumuladas en los últimos 15 años en el siguiente enlace:


http://traderalia.com/biblioteca-del-tr ... i-s-p-500/
Adjuntos
MediasMoviles.png
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