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Dalamar
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Mensajepor Dalamar » 28 Feb 2013 15:40

Tendencia estacional de hacerlo peor los pequeños y los tecnológicos que los otros desde el día 2 de marzo, siempre dejando aparte el primer día del mes por lo de la magia del primer día, hasta el 14 de abril está muy bien documentada.

Según los expertos, en el spread con el Russell, las acciones pequeñas de este índice tienden a hacerlo mucho mejor que las grandes del SP al principio del año de manera además violenta. Según estudio de Bespoke de 1979 a 2005 se puede ver cómo la subida del spread medio en todos esos años del 1 de enero al 1 de marzo es de más de 3 puntos porcentuales. A partir del día siguiente, de media tiende a declinar hasta el 14 de abril nada menos que 2,5 puntos porcentuales. Puede que no sea una casualidad pues, como muy bien recuerda esta firma, el 14 de abril termina el plazo de liquidación de impuestos en EEUU con efecto del año anterior y por ahí pueden ir los tiros.
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