Velas japonesas

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Dalamar
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Velas japonesas

Mensajepor Dalamar » 08 Ene 2015 20:52

Existe un buen estudio realizado por dos profesores de matemáticas de la Universidad de Pittsburgh, G. CaGinalp y H. Laurent, publicado en la "Applied Mathematical Finance", número 5, entre las páginas 181 a 205. 

Los investigadores estudiaron todos los valores del SP 500 entre los años 1992 hasta 1996, intentando comprobar si eran válidos los estudios de velas japonesas. Vaya por delante que hay otros estudios, por ejemplo los de Marshall, Young y Cahan, si no recuerdo mal, que mostraron que las velas japonesas siempre que se mirara una sola vela, entre 1992 y 2002 no tenían ventaja alguna sobre el mercado y, lo que era más curioso, entre 1975 y 2004 aplicados sobre el propio mercado de Tokio tampoco tenían ventaja alguna.

Pero en el estudio que nos ocupa intentaron comprobar si las velas japonesas funcionaban cuando se estudiaban como un conjunto de tres velas. Así, por ejemplo, estudiaron figuras como las estrellas del amanecer y las estrellas de la noche, entre otras figuras de tres velas. 

Me parece esto más lógico, puesto que son figuras más complejas que las de una sola vela, y por tanto deberían ser más efectivas. Además me interesó inmediatamente y mucho el estudio, pues como saben, soy un auténtico apasionado del seguimiento de las figuras japonesas de tres velas, en concreto de las estrellas. 

Los resultados no pueden ser más prometedores y más ilusionantes para los analistas que amamos las velas japonesas y el análisis técnico general, ya que demuestran científicamente que las figuras de tres velas japonesas tienen un poderoso poder predictivo sobre lo que va a hacer el mercado a continuación. 

Hay algunas de ellas que llegan a tener un porcentaje de acierto de casi el 75%, lo cual es realmente impresionante, la regla que siguieron para el estudio fue muy sencilla, entrar en la dirección de la señal y cerrar al cabo de dos días tras la reacción inicial. 

Los resultados indicaron porcentajes de beneficios medios anualizados muy altos que superaban el 100 por 100 anual. Un estudio muy importante y del que debemos tomar muy buena nota. 

Queda claro que tomar decisiones en función de una vela sola y aislada es un error, las cifras de los estudios con claras. Pero en cambio, tomar decisiones en base a figuras más complejas sí puede funcionar.

Fuente: http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-wall-street-sigue-estirando-rebote-pensando-retraso-tipos-259323
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