Estrategias interesantes de Carpatos

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Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 07 Jun 2012 19:38

Retrocediendo hasta finales del 2002 en el índice S&P 500 (SPY), por ejemplo, descubrimos que tan sólo el 12% de los días son días interiores. Las probabilidades de que hoy el mercado perfore el máximo o el mínimo de ayer son bastante buenas. Si abrimos en algún lugar dentro del rango de trading de ayer, podemos utilizar entonces nuestras lecturas de cómo evoluciona la dirección del mercado (comportamiento de los sectores, relaciones entre mercados, sentimiento inversor) para calcular las probabilidades de alcanzar uno de esos niveles de precios antes que el otro.

La ventaja de utilizar los datos de ayer para enmarcar los objetivos de beneficios de hoy es que estamos permitiendo que sea la volatilidad más reciente la que guíe nuestras expectativas sobre la volatilidad de hoy. Podemos entonces actualizar el volumen relativo de hoy a medida que se mueve el mercado para modificar esas expectativas según sea necesario.

Por ejemplo, si definimos el precio medio de ayer simplemente como la media del máximo y mínimo de ayer, descubrimos que, desde finales del 2002, hemos tocado hoy el precio medio de ayer aproximadamente el 60% de las veces. Es una información útil para esas ocasiones en las que abrimos por encima o por debajo del precio medio de ayer, pero no podemos mantener las compras o las ventas. Podemos entonces fijar como objetivo una vuelta al precio medio del día anterior porque no podemos mantener el valor más alto (o más bajo).

Curiosamente, las estadísticas son parecidas para los datos semanales, por lo que podemos esperar que la operativa de esta semana perfore el máximo o mínimo de la semana anterior y podemos esperar una alta proporción de ocasiones en las que la operativa de la semana actual toque el precio medio de la semana pasada. Esto puede resultar útil al definir objetivos para las operaciones a medio plazo.

Las probabilidades de exceder los máximos o los mínimos son aún mayores cuando enmarcamos los máximos y mínimos nocturnos como objetivos iniciales para los contratos de futuros. Bastante más del 90% de los días perforan el máximo o el mínimo de la sesión nocturna, por lo que cuando abrimos dentro del rango nocturno, una buena operación inicial es buscar uno de esos niveles cuando vemos evidencia de un sesgo direccional en la operativa de ese día.
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 29 Jun 2012 16:16

Otra interesante que viene de Bespoke:

"Bespoke ha publicado, un estudio viendo desde 1990 a la fecha que sectores tienden a hacerlo mejor o peor que el índice en julio, y se ve algunas pautas de comportamiento interesante.

El sector inmobilario ha superado al S&P 500 el 80% de los años en julio. Otros sectores interesantes, serían:

Energía, materiales básicos, semiconductores, bancos, todos ellos superaron al índice el 64% de los casos.

Por el lado contrario, el de servicios comerciales solo supera al índice en julio el 23% de las veces, y los de software y servicios, y medios de comunicación solo lo superan el 27% de las ocasiones."
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 02 Jul 2012 19:37

Carpatos suele hablar mucho de que el mercado se suele parar en la media de 200 sesioens que esta muy obsesionado con eso, seria muy interesante hacer una estadistica de cuantas veces que el mercado ha venido por encima o por debajo a roto la media y cuantas ha rebotado y cuanto, quiza se podria hacer una estrategia de corto plazo con esto.
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 02 Jul 2012 20:05

Sobre Gaps:

http://tradingconsistemas.com/2009/06/1 ... veladoras/

Como vemos hay porcentajes altos de cierres de gaps, pero no concluyentes, para un gap de este tamaño las posibilidades de cierre son un 68%, pero se puede mirar también como que hay una posibilidad entre tres de que no se cierre. Demasiado riesgo.
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 04 Jul 2012 18:39

Bespoke publica hoy el gráfico medio de lo que hace Wall Street un año electoral desde 1928 a la fecha.

Y es realmente espectacular, porque hasta la fecha es exactamente igual.

Se tiende a subir a trompicones de enero a abril, como se ha hecho ahora. Y en abril se tocan máximos.

Ahí se inicia una caída que dura hasta junio, igual que ahora.

Y en junio se empieza a remontar ¡igual que ahora!

Los gráficos son idénticos en la primera mitad del año, insisto el del S&P 500 de este año comparado con el gráfico medio de un año electoral en EEUU desde 1928.

¿Y ahora qué?

Pues el gráfico medio indica lo siguiente:

Esta subida podría continuar mucho más fuerte hasta septiembre. En ese mes corrección hasta mediados de noviembre, y a partir de ahí remontada hasta finales de año donde se cierra además en máximos del año.

Evidentemente no tiene por que cumplirse, pero me sorprende mucho el total paralelismo en lo que va de año, y me ha parecido interesante comentárselo por si acaso. Las elecciones son un factor de manipulación tremendo en los mercados, no duden que lo intentarán.
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor josear » 04 Jul 2012 22:56

Es un escenario bastante factible yo lo veo aplicable a España, ya que hemos tenido 2 veranos de caídas y este yo creo que va a ser muy calmado ya que la gente tiene miedo de entrar y eso es un buen sintoma para que el mercado sea alcista . Lo que pase después de Septiembre ya no lo se, pero supongo que recortará algo.

Un saludo!

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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 05 Jul 2012 05:20

A ver si es cierto, yo empece a entrar hace un mes y me gustaria entrar mucho mas fuerte en verano si hay recortes...

analisis-contrarian/topic41.html

Como bien dice Hugo Ferrer si Obama quiere repetir el SyP tiene que subir!
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 08 Jul 2012 16:25

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=687211

Resulta que el Congreso de EEUU no ha estado reunido de media unos 116 días al año en los 105 años del Dow Jones, el resto del tiempo han estado debatiendo.

Pues bien, el 90% de las ganancias del Dow Jones desde 1897, es decir, desde hace más de 100 años, y el 70% de otros índices importantes, están concentradas exactamente en los días en que el Congreso está cerrado y además la volatilidad -y esto es casi más importante- es sensiblemente más baja cuando no hay sesión en el Congreso y más alta cuando sí la hay.

Cuentan que un dólar invertido en el Dow Jones en 1897, usando una táctica de estar sólo cuando no hay sesión, en 2001 se habría convertido en 216, excluyendo dividendos y comisiones para mayor simplicidad. Ese dólar invertido en 1897 en lugar de convertirse en 216, se convierte sólo en 2 dólares si lo que se está es siempre dentro de mercado cuando hay sesión. Realmente curioso.

Curiosamente, los beneficios son menores y la volatilidad mucho más alta cuando el gobierno es impopular.

Para ser exactos las cifras serían las siguientes:

Desde 1897 a 2004, el Dow Jones obtiene el 93,3% de sus ganancias totales en los 12.657 días en que el Congreso no está reunido, frente a los 16.919 días en que sí lo está. La media anualizada de días en sesión es de sólo +0,38% al año, mientras que la media anualizada de días en que no hay sesión es de +5,30%.

En el SP desde 1957 a 2004, tenemos que el 73,4% de sus ganancias totales están en los días en que el Congreso no está reunido. La media anualizada de días en sesión es de solo +1,87% al año, mientras que la media anualizada de días en que no hay sesión es de +5,17%.
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 10 Jul 2012 20:36

Vean qué diferente se mueve el futuro del Dax cuando va al alza o a la baja. Al alza da bandazos relativamente cómodos de seguir, pero vean lo que pasa el 80% de las veces que rompe algún mínimos significativo, rompe por muy poco, sube bastante, engancha a los que se ha metido con stop a la baja, se vuelve a acercar, vuelve a subir, pone a todos los pelos verdes, y sólo cuando no queda ya ni un corto entonces baja. A veces no pasa, pero esta cadencia se repite decenas de veces a lo largo del día.
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Re: Estrategias interesantes de Carpatos

Mensajepor Dalamar » 31 Jul 2012 20:45

Bespoke manda un estudio muy interesante al respecto.

Ha estudiado todos los días FED desde 2008. Ha habido 29 y de ellos sólo se ha bajado en 9. La media de un día FED es de subida del 0,71%. Como vemos son días muy proclives a las alzas.

En cualquier caso debemos tener muy en cuenta, una pauta estacional bajista que aparece en los primeros 10 días de agosto, y que ha detectado muy acertadamente nuestro veterano lector y amigo, Israel Rivera.

En los últimos 21 años bajadas en 12, y de los 9 que subieron tan solo ganancias superiores al 0,20%
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