La curva de tipos de interés

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La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 18 May 2014 18:36

Esta curva suele adelantarse a la bolsa, indicando peligro cuando se aplana, parece que no hay peligro de momento!

http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 19 May 2014 19:21

Que pinta tiene la curva de tipos cuando estamos en maximos?
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CurvaTipos1.png
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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 19 May 2014 19:27

Que pinta tiene la curva de tipos 1 anio antes de maximos?
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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 19 May 2014 19:31

Y en minimos?
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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 19 May 2014 19:44

Y a mitad de subida?
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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor firehand » 23 May 2014 00:20

Muy interesante! Justamente esta semana estuve aprendiendo cómo contruir la Yield Curve y métodos para interpolarla. Ese patrón de comportamiento se cumple para todas las formas de contruir la curva?

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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 23 May 2014 05:52

La curva te la da el mercado, interpolar no tiene nada que ver con el patron, es solo para calcular los puntos intermedios, a uses QSplines o lo que sea, eso solo te la ajusta mas a la realidad "teorica", pero el mercado te da unos cuantos puntos y eso es todo lo que necesitas, en los graficos no hay ninguna interpolacion.
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firehand
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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor firehand » 23 May 2014 20:53

Hasta donde yo sé, se utilizan diferentes instrumentos financieros para construir la curva, por ejemplo para el tramo final se pueden utilizar Swaps, FRAs, etc. No sé si las diferentes líneas que aparecen en cada gráfico representan esto?

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Re: La curva de tipos de interés

Mensajepor Dalamar » 24 May 2014 06:47

Si, para las maturities en las que no hay liquidez en el mercado en un instrumento concreto se usan otros instrumentos que al fin y al cabo representan lo mismo.
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