Ignorar las noticias

excessuk
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Re: Ignorar las noticias

Mensajepor excessuk » 01 Dic 2012 11:25

Scalping es el estilo que mejor me sienta por mi forma de análisis y por mi disponibilidad de tiempo. Creo que intradia requiere muchísima experiencia, nervios de acero y disponibilidad full time.

Otra cosa que no hago es poner stops y limits. Lo hacía al principio por seguir consejos de otros a lo tonto y lo único que hacía es perder y perder. En lugar de stops individuales por cada trade lo que hago es manejar el exposure y el margin, tengo límites predefinidos de cuanto riesgo quiero tomar y control nunca excederme de eso. Si el portfolio está diversificado y balanceado lo suficiente eso me permite poder compensar posiciones en pérdida con posiciones en ganancia y poder cerrar las transacciones en los mejores momentos y no cuando el precio llega a un valor arbitrario predeterminado (en base a qué???). La dinámica de los mercados es tal que los valores de referencia cambian todo el tiempo... me resulta imposible determinar de antemano un valor de referencia. En cambio lo que hago es observar el volumen, el price action y cerrar mis posiciones en función de esos aspectos (teniendo en cuenta mis objetivos, claro).

No sé si es la mejor manera de hacerlo pero es lo que me viene funcionando por ahora (últimos 15 meses). El tiempo dirá!

Sería interesante que algún otro comente sobre sus experiencias? Me interesa aprender de las estrategias que otros utilizan para poder mejorar las mías.

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Dalamar
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Re: Ignorar las noticias

Mensajepor Dalamar » 14 Ene 2014 20:43

Parece ser que no hay que ignorarlas todas!

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=2311310

This paper uses a dataset of over 900,000 news stories to test whether news can predict stock returns. It finds that firms with no news have distinctly different average future returns than firms with news. We measure sentiment with the Harvard psychosocial dictionary used by Tetlock, Saar-Tsechansky, and Macskassy (2008), the financial dictionary of Loughran and McDonald (2011), and a proprietary Thomson-Reuters neural network. Simpler processing techniques predict short-term returns that are quickly reversed, while more sophisticated techniques predict larger and more persistent returns. Conforming previous research, daily news predicts stock returns for only 1-2 days. But weekly news predicts stock returns for a quarter year. Positive news stories increase stock returns quickly, but negative stories have a long-delayed reaction.
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