Soporte y Resistencia

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Dalamar
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Soporte y Resistencia

Mensajepor Dalamar » 14 Abr 2017 14:00

Cuando vamos a entrenar un sistema de aprendizaje supervisado, necesitamos poder medir el resultado, para poder aprender.

Lo mas simple que a uno se le ocurre inicialmente es calcular si el mercado sube o baja como objetivo, lo cual en realidad no es practico, ya que saber si al aplicar ciertas reglas el mercado sube o baja al dia siguiente o semana o mes, no es prectico, en realidad tenemos reglas de entrada y reglas de salida, por lo tanto cuando vender es en otro problema de Machine Learning (o no), que esta vinculado al problema inicial de cuando comprar.

En este caso, vamos a usar como condicion de venta tocar una resistencia o el romper un soporte.

Por lo tanto lo que tenemos que hacer es identificar soportes y resistencias de forma automatica, y utilizar esta informacion para calcular el beneficio o la perdida basado en ello.

Por ejemplo, el algoritmo de Machine Learning quiere saber si al comprar un dia X ha ganado o perdido y cuanto (siempre en porcentaje), en vez de calcular el beneficio de la accion a X dias vista, seguiremos el precio hasta que toque una resistencia o rompa un soporte.

Ademas la distancia del precio a un soporte o resistencia tambien puede ser considerada como un "feature" del algoritmo, pero ojo, no todas las resistencias y soportes tienen la misma fuerza, depende otras caracteristicas, por ejemplo, volumen acumulado en el precio, veces que se ha tocado, tiempo etc...

Por lo que vamos a tratar de identificar las features de los soportes y resistencias primero para poner un sistema de ML a buscar, pero... Para ello necesitamos saber si un precio es acertado como soporte o resistencia, que criterio tendremos para ello?

Lo logico es pensar que si el precio rebota es que ha funcionado bien como soporte o resistencia, pero eso es poca informacion:
    1. Un rebote significa tocar el precio? O quedarse cerca? Por cuanto? O atraversarlo solo un poquito?
    2. Como de importante es la duracion de ese soporte/resistencia? Es decir, cuanto tiempo ha pasado sin atravesarlo.
    3. El volumen acumulado en ese precio, tambien es importante, pero... En ese precio exacto o alrededor? Desde cuando? Es lo mismo volumen acumulado hace un mes que hace 50?
    4. Una resistencia o soporte se forma con respecto a un maximo/minimo local, lo cual es una derivada del precio que se hace cero en un punto, pero puede serlo cualquier otro punto?
Mas ideas?
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Re: Soporte y Resistencia

Mensajepor Dalamar » 15 Abr 2017 07:27

Vamos a probar una tecnica de clustering llamada MeanShift:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf

http://stackoverflow.com/questions/4831 ... -explained

The Mean Shift segmentation is a local homogenization technique that is very useful for damping shading or tonality differences in localized objects. An example is better than many words: Action:replaces each pixel with the mean of the pixels in a range-r neighborhood and whose value is within a distance d.


Hay mucho que mejorar por aqui... no estamos teniendo en cuenta el volumen acumulado, por ejemplo...
Adjuntos
TEF_SR.JPG
SPY_SR.JPG
SPY_SR_2.JPG
MeanShift.JPG
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